Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) là gì?

Bitcoin là gì? Những điều có thể bạn chưa biết về đồng tiền ảo BTC
Tổng quan bức tranh lịch sử ngày ‘thứ hai đen tối’ những năm 1929, 1987, 2015, 2020
Tác động của vàng lên giá trị đồng tiền tệ của một quốc gia

Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX), Chỉ báo Định hướng Trừ (-DI) và Chỉ báo Định hướng Cộng (+ DI) đại diện cho một nhóm các chỉ báo chuyển động có hướng tạo thành một hệ thống giao dịch do Welles Wilder phát triển. Mặc dù Wilder đã thiết kế Hệ thống Chuyển động Định hướng của mình với hàng hóa và giá hàng ngày, những chỉ báo này cũng có thể được áp dụng cho cổ phiếu.

Chuyển động theo hướng tích cực và tiêu cực tạo thành xương sống của Hệ thống Chuyển động Định hướng. Wilder xác định hướng chuyển động bằng cách so sánh sự khác biệt giữa hai mức thấp liên tiếp với sự khác biệt giữa các mức cao tương ứng của chúng.

Chỉ báo Hướng cộng (+ DI) và Chỉ báo hướng trừ (-DI) được lấy từ các giá trị trung bình được làm phẳng của những khác biệt này và đo lường hướng xu hướng theo thời gian. Hai chỉ số này thường được gọi chung là Chỉ báo chuyển động có hướng (DMI).

Chỉ số hướng trung bình (ADX) lần lượt được suy ra từ các giá trị trung bình được làm mịn của sự khác biệt giữa + DI và -DI; nó đo lường sức mạnh của xu hướng (bất kể hướng nào) theo thời gian.

Sử dụng ba chỉ báo này cùng nhau, các nhà biểu đồ có thể xác định cả hướng và sức mạnh của xu hướng.

Phép tính

Chuyển động theo hướng được tính bằng cách so sánh sự khác biệt giữa hai mức thấp liên tiếp với sự khác biệt giữa các mức cao tương ứng của chúng.

Chuyển động có hướng là dương (cộng) khi mức cao hiện tại trừ mức cao trước đó lớn hơn mức thấp trước đó trừ mức thấp hiện tại. Cái gọi là Chuyển động có hướng cộng (+ DM) này sau đó bằng mức cao hiện tại trừ mức cao trước đó, với điều kiện là giá trị dương. Giá trị âm sẽ đơn giản được nhập bằng 0.

Chuyển động có hướng là âm (trừ) khi mức thấp trước đó trừ đi mức thấp hiện tại lớn hơn mức cao hiện tại trừ đi mức cao trước đó. Cái gọi là Chuyển động theo hướng trừ (-DM) này bằng mức thấp trước đó trừ mức thấp hiện tại, với điều kiện là mức dương. Giá trị âm sẽ đơn giản được nhập bằng 0.

Biểu đồ trên cho thấy bốn ví dụ tính toán cho chuyển động có hướng. Lần ghép nối đầu tiên cho thấy sự khác biệt tích cực lớn giữa các mức cao đối với Chuyển động định hướng cộng mạnh (+ DM). Ghép nối thứ hai hiển thị một ngày bên ngoài với Chuyển động theo hướng trừ (-DM) đang trở nên nổi bật. Việc ghép nối thứ ba cho thấy sự khác biệt lớn giữa các mức thấp đối với Chuyển động định hướng trừ mạnh (-DM). Ghép nối cuối cùng hiển thị một ngày bên trong, có nghĩa là không có chuyển động theo hướng (không). Cả Chuyển động theo hướng cộng (+ DM) và Chuyển động theo hướng trừ (-DM) đều âm và hoàn nguyên về 0, vì vậy chúng triệt tiêu lẫn nhau. Tất cả các ngày bên trong sẽ không có chuyển động theo hướng nào.

Tính toán chỉ số

Các bước tính toán cho Chỉ số hướng trung bình (ADX), Chỉ báo hướng cộng (+ DI) và Chỉ báo hướng trừ (-DI) dựa trên các giá trị Chuyển động theo hướng cộng (+ DM) và Chuyển động theo hướng trừ (-DM) được tính toán ở trên, cũng như Phạm vi Đúng Trung bình. Các phiên bản làm mịn của + DM và -DM được chia cho một phiên bản được làm mịn của Phạm vi thực trung bình để phản ánh độ lớn thực sự của động thái.

Lưu ý: Phạm vi Đúng Trung bình (ATR) không được mô tả vì có toàn bộ ChartSchool cho vấn đề này. Về cơ bản, ATR là phiên bản của Wilder trong phạm vi giao dịch hai kỳ.

Ví dụ tính toán dưới đây dựa trên cài đặt chỉ báo 14 kỳ, theo khuyến nghị của Wilder.

  • Tính Phạm vi thực (TR), Chuyển động theo hướng cộng (+ DM) và Chuyển động theo hướng trừ (-DM) cho mỗi khoảng thời gian.
  • Làm mịn các giá trị tuần hoàn này bằng cách sử dụng các kỹ thuật làm mịn của Wilder. Những điều này sẽ được giải thích chi tiết trong phần tiếp theo.
  • Chia Chuyển động theo hướng Plus được làm mịn trong 14 ngày (+ DM) cho Phạm vi thực được làm mịn trong 14 ngày để tìm Chỉ báo định hướng cộng 14 ngày (+ DI14). Nhân với 100 để di chuyển dấu thập phân lên hai vị trí. + DI14 này là đường Chỉ báo Hướng Cộng (+ DI) màu xanh lục được vẽ cùng với đường ADX.
  • Chia Chuyển động theo hướng trừ (-DM) được làm mịn trong 14 ngày cho Phạm vi thực được làm mịn trong 14 ngày để tìm Chỉ báo định hướng trừ 14 ngày (-DI14). Nhân với 100 để di chuyển dấu thập phân lên hai vị trí. -DI14 này là đường Chỉ báo Hướng Trừ (-DI) màu đỏ được vẽ cùng với đường ADX.
  • Chỉ số chuyển động theo hướng (DX) bằng giá trị tuyệt đối của + DI14 nhỏ hơn -DI14 chia cho tổng của + DI14 và -DI14. Nhân kết quả với 100 để di chuyển dấu thập phân qua hai vị trí.
  • Sau tất cả các bước này, đã đến lúc tính toán đường Chỉ số hướng trung bình (ADX). Giá trị ADX đầu tiên chỉ đơn giản là giá trị trung bình trong 14 ngày của DX. Các giá trị ADX tiếp theo được làm mịn bằng cách nhân giá trị ADX của 14 ngày trước đó với 13, thêm giá trị DX gần đây nhất và chia tổng số này cho 14.

Các tính toán chỉ báo của Hệ thống chuyển động định hướng rất phức tạp, diễn giải đơn giản và việc thực hiện thành công đòi hỏi sự thực hành.

Sự giao nhau giữa DI và -DI diễn ra khá thường xuyên và người lập biểu đồ cần lọc những tín hiệu này bằng phân tích bổ sung. Đặt yêu cầu ADX sẽ làm giảm tín hiệu, nhưng chỉ báo được làm mịn bằng uber này có xu hướng lọc nhiều tín hiệu tốt cũng như không tốt.

Nói cách khác, các nhà biểu đồ có thể cân nhắc việc di chuyển ADX sang ổ ghi phía sau và tập trung vào các Chỉ báo Chuyển động Định hướng (+ DI và -DI) để tạo ra tín hiệu. Những tín hiệu giao nhau này sẽ tương tự như những tín hiệu được tạo ra bằng cách sử dụng bộ dao động xung lượng. Do đó, người lập biểu đồ cần phải tìm nơi khác để được trợ giúp xác nhận. Các chỉ báo dựa trên khối lượng, phân tích xu hướng cơ bản và các mẫu biểu đồ có thể giúp phân biệt tín hiệu giao nhau mạnh với tín hiệu giao nhau yếu. Ví dụ: các nhà biểu đồ có thể tập trung vào các tín hiệu mua + DI khi xu hướng lớn hơn đang tăng và tín hiệu bán -DI khi xu hướng lớn hơn đang giảm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi