EMA là gì? Cách tính EMA như thế nào?

SLP coin là gì? Làm sao để kiếm được SLP trong game?
Offerings là gì?
Tất tần tật cách mua WIN (Wefinex, Viva) tốt nhất và cực kỳ nhanh chóng

Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA) là gì?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thực tiễn giao dịch cho biết giá của tài sản hoặc chứng khoán thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Đường EMA khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ nó đặt nhiều trọng lượng hơn vào các điểm dữ liệu gần đây (tức là giá gần đây).

Mục đích của tất cả các đường trung bình động là thiết lập hướng giá của chứng khoán di chuyển dựa trên giá trong quá khứ. Do đó, đường trung bình động hàm mũ là chỉ báo độ trễ, không dự đoán về giá cả trong tương lai; chỉ đơn giản là làm nổi bật xu hướng đang được theo sau bởi giá cổ phiếu.

Biểu đồ dưới đây cho thấy giá cổ phiếu của Apple (NASDAQ: AAPL) đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian sáu tháng. Mỗi thanh nến hiển thị giá cổ phiếu thay đổi như thế nào trong một ngày giao dịch (trung bình có 21 ngày giao dịch trong một tháng), với các thanh nến màu xanh lá cây cho biết giá cổ phiếu tăng và các thanh nến màu đỏ biểu thị giá giảm.

Đường màu cam bên dưới chân nến là đường EMA, cho biết giá đang theo xu hướng tăng trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020. Đường EMA 21 ngày di chuyển chặt chẽ với giá cổ phiếu của Apple và nhạy cảm với sự biến động. làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích cho các nhà đầu tư đang muốn tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.

Một lưu ý quan trọng là các đường EMA được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn hơn sẽ nhạy cảm hơn với giá. Vì vậy, đường EMA 21 ngày (màu cam) theo sát giá hơn so với đường EMA 100 ngày (màu vàng), như được hiển thị bên dưới:

Công thức tính EMA

Với công thức tính của SMA thì quá đơn giản là bài toán mà ai cũng đều học đó là: trung bình giá trong 1 chu kỳ nhất định.

Ví dụ SMA14 đồng nghĩa bạn sẽ lấy giá đóng cửa giao dịch trong 14 ngày cộng lại rồi chia 14.

Trong khi đó, công thức của EMA sẽ khác rất nhiều, nhằm giải quyết 1 vấn đề mà SMA không thể làm được loại bỏ việc giá diễn ra theo dạng dàn trải trong suốt chu kỳ, thay vào đó EMA sẽ chỉ chú trọng tập trung vào giá gần với giá hiện tại nhất, nhờ giảm độ trễ bằng cách áp dụng nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Tỷ trọng áp dụng cho giá gần đây nhất phụ thuộc vào số thời kỳ trong đường trung bình. EMA khác với các đường trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Vì lẽ đó, để tính toán chính xác cho EMA sẽ cần phải có hơn 10 ngày dữ liệu. Điều này cũng lí giải lí do vì sao những EMA có chu kỳ càng ngắn sẽ càng dễ bị phá vỡ, trong khi đó EMA chu kỳ càng dài càng khó bị phá vỡ, là vì vậy.

Ba bước để tính toán đường trung bình động hàm mũ (EMA).

  1. Hãy tính toán đường trung bình động đơn giản cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu ở đâu đó, vì vậy, đường trung bình động đơn giản được sử dụng làm đường EMA của kỳ trước trong phép tính đầu tiên.
  2. Tính toán trọng số.
  3. Tính toán đường trung bình động theo cấp số nhân cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay, sử dụng giá, hệ số và giá trị EMA của giai đoạn trước.

Giả sử đây là công thức tính EMA cho đường EMA 10 ngày.

Các ứng dụng của Đường trung bình trượt theo cấp số nhân

Làm nổi bật xu hướng

Làm nổi bật và xác định xu hướng giá là một trong những chức năng quan trọng nhất của EMA. Đường EMA tăng cho thấy giá đang có xu hướng tăng và ngược lại. Khi giá ở trên đường EMA, nó có khả năng tăng và khi ở dưới đường EMA, nó có khả năng giảm. Bằng cách xác định các hướng giá, EMA cho phép các nhà đầu tư phát hiện các tín hiệu mua và bán dựa trên chiến lược giao dịch của họ.

Dải hỗ trợ và kháng cự

Đường EMA và các loại đường trung bình động khác cũng hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự đối với giá. Các mức hỗ trợ còn được gọi là “sàn” – chúng đóng vai trò là giới hạn cho khoảng cách giá dự kiến sẽ giảm trong xu hướng tăng. Nó được minh họa trong biểu đồ bên dưới, cho thấy hành động giá và đường EMA 21 ngày của cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA) trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020:

Mặt khác, các mức kháng cự giống như “trần” – giá dự kiến sẽ không vượt quá mức trong xu hướng giảm. Nó được đánh dấu trong biểu đồ bên dưới, cho thấy hành động giá và đường EMA 21 ngày của cổ phiếu Snapchat (NASDAQ: SNAP INC.) Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019:

Đường trung bình trượt theo cấp số nhân so với đường trung bình động đơn giản

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động đơn giản (SMA) đều là các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu trong quá khứ để tạo ra đường xu hướng mượt mà cho giá của chứng khoán. Sự khác biệt giữa hai đường trung bình động là EMA đặt trọng số lớn hơn vào giá gần đây, trong khi SMA đặt trọng số bằng nhau trên tất cả các điểm dữ liệu, đó là lý do tại sao đường EMA quay nhanh hơn đường SMA. Nó được minh họa trong biểu đồ dưới đây:

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có đường trung bình động nào là chỉ báo tốt hơn nhau. Ví dụ: mặc dù đường EMA là sự thể hiện chính xác hơn các chuyển động giá gần đây và giúp xác định xu hướng nhanh hơn, nó cũng trải qua nhiều biến động ngắn hạn hơn đường SMA. Đường trung bình động tối ưu để sử dụng để phân tích phụ thuộc vào chiến lược giao dịch.

COMMENTS