Rủi ro hệ thống là gì? Phân loại Systematic Risks

PTKT tuần 12/06 – 16/06: Xu hướng vẫn có thể tăng, nhưng rủi ro đang cao lên trong ngắn hạn
Xâm nhập thế giới bitcoin tại VN: Quay cuồng với những chiêu trò thật – ảo
Kinh tế toàn cầu 2019 đối mặt những rủi ro chính trị nào?

Rủi ro hệ thống là loại rủi ro xuất hiện trong quá trình biến động của thị trường. Nó là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính. Vậy rủi ro hệ thống là gì? Có bao nhiêu loại rủi ro tài chính? Theo dõi bài viết dưới đây để được biết nhé!

Rủi ro hệ thống là gì?

Rủi ro hệ thống (Systematic Risks ) là loại rủi ro tác động tới toàn bộ thị trường hoặc hầu hết các loại chứng khoán. Loại rủi ro này chịu tác động của các điều kiện kinh tế chung như lạm phát, sự thay đổi tỉ giá hối đoái, lãi suất,… Đó đều là các yếu tố nằm ngoài công ty, không thể kiểm soát được.

Rủi ro hệ thống (Systematic risk) và rủi ro không có hệ thống (Unsystematic risk) là gì?

Rủi ro hệ thống là gì?

Các thể chế này có quy mô lớn so với các ngành tương ứng của chúng. Hoặc chiếm một phần đáng kể trong nền kinh tế tổng thể. Một công ty có mối liên hệ chặt chẽ với những người khác cũng là một nguồn rủi ro hệ thống.

Top Bot Trade Coin Hiệu Quả Cho Các Nhà Đầu Tư

Phân loại rủi ro hệ thống

Rủi ro hệ thống sẽ có các loại được liệt kê dưới đây:

Rủi ro lãi suất

Đây là loại rủi ro có khả năng biến động của mức sinh lời. Do những thay đổi của lãi suất trên thị trường gây ra. Trên thực tế, các nhà đầu tư thường coi tín phiếu kho bạc là không có rủi ro. Vì vậy lãi suất của tín phiếu thường dùng làm mức chuẩn để xác định lãi suất của các loại trái phiếu công ty có kì hạn khác nhau.

Quan hệ giữa lãi suất với giá của trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi là mối quan hệ tỉ lệ nghịch. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa lãi suất và giá cổ phiếu thường là gián tiếp và luôn thay đổi.

Các Loại Rủi Ro Trong Đầu Tư | VCBF

Có bao nhiêu loại rủi ro hệ thống?

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là sự thay đổi mức sinh lời do sự đánh giá và ra quyết định của các nhà đầu tư trên thị trường. Hiện nay, giá cả các loại chứng khoán có thể dao động mạnh mặc dù thu nhập của công ty vẫn không thay đổi. Nguyên nhân là do cách nhìn nhận, phản ứng của các nhà đầu tư có thể khác nhau đối với từng loại hoặc nhóm cổ phiếu.

Các nhà đầu tư thường quyết định việc mua bán chứng khoán dựa vào 2 nhóm sự kiện:

  • Nhóm các sự kiện hữu hình như các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội.
  • Nhóm các sự kiện vô hình do yếu tố tâm lí của thị trường.
Rủi ro là gì? - Phân loại và Quản trị rủi ro trong đầu tư

Rủi ro thị trường là sự thay đổi mức sinh lời

Rủi ro sức mua  

Rủi ro sức mua là rủi ro do tác động của lạm phát đối với khoản đầu tư. Yếu tố lạm phát hay giảm phát sẽ làm thay đổi mức lãi suất danh nghĩa. Và từ đó sẽ tác động đến giá của các chứng khoán trên thị trường.

Rủi ro tỉ giá 

Rủi ro tỉ giá là rủi ro do tác động của tỉ giá đối với khoản đầu tư. Khi nhà đầu tư cho rằng đồng nội tệ có thể bị giảm giá trong tương lai thì nhà đầu tư đó sẽ quyết định không đầu tư vào chứng khoán. Hoặc sẽ tìm cách thay thế chứng khoán bằng tài sản ngoại tệ vì khi đó giá trị chứng khoán sẽ bị giảm.

Tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng khác nhau điểm nào?

So sánh rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống

Trước khi tiến hành phân tích sâu hơn về sự khác nhau giữa rủi ro hệ thống (Systematic Risks)rủi ro phi hệ thống ( Nonsystematic Risks). Hãy cùng Finnews24 đi sâu vào tìm hiểu khái niệm rủi ro phi hệ thống là gì.

Rủi ro phi hệ thống có tên tiếng anh là Nonsystematic Risks, thuật ngữ này dùng để chỉ Nguy cơ nảy sinh do sự thay đổi trong lãi của bảo mật của doanh nghiệp do các điểm kinh tế vi mô , có nghĩa là các điểm hiện hữu trong tổ chức , được biết với tên nguy cơ phi chuỗi. Các điểm tạo nên nguy cơ vậy là có liên quan đến an ninh chi tiết của một doanh nghiệp hoặc lĩnh vực công nghiệp nên chỉ tác động đến một cơ quan rỏ ràng.

Bảng so sánh rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống:

Cơ sở để so sánh Systematic Risks Nonsystematic Risks
Ý nghĩa Rủi ro hệ thống đề cập đến rủi ro liên quan đến toàn bộ thị trường hoặc phân khúc thị trường. Rủi ro phi hệ thống đề cập đến rủi ro liên quan đến một công ty bảo mật, công ty hoặc ngành cụ thể.
Thiên nhiên Không thể kiểm soát Có thể kiểm soát
Các yếu tố Yếu tố bên ngoài Các yếu tố nội bộ
Ảnh hưởng Số lượng lớn chứng khoán trên thị trường. Chỉ có công ty cụ thể.
Các loại Rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường và rủi ro sức mua. Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính
Sự bảo vệ Phân bổ tài sản Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Những thuật ngữ mà chơi Crypto cần phải biết

Kết luận

Mong rằng với những chia sẻ trên, bạn đọc sẽ hiểu đúng đắn về rủi ro hệ thống là gì? Và biết được có bao nhiêu loại rủi ro hệ thống. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.

 

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi