HomeTin tức mới nhấtKIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Tìm hiểu chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là gì và chiến lược giao dịch với CCI

Chiến lược giao dịch có chỉ báo CCI (Chỉ số kênh hàng hóa), một bộ dao động khá hiệu quả, được hầu hết các nhà giao dịch lãng quên. Thuật toán tính to

Lãi suất âm không phải là mối quan tâm của Fed
Phân tích USD (23/9): DXY biến động gần kháng cự hàng tháng xung quanh 93,50$
Thị trường vàng (13/10) bùng nổ: sau khi giảm mạnh 20$ vàng đã nhanh chóng phục hồi

Chiến lược giao dịch có chỉ báo CCI (Chỉ số kênh hàng hóa), một bộ dao động khá hiệu quả, được hầu hết các nhà giao dịch lãng quên. Thuật toán tính toán tín hiệu giao dịch khác biệt đáng kể so với các bộ dao động khác. Đáng chú ý là CCI có thể được áp dụng trong thực tế không chỉ như một công cụ phân tích toàn diện.

Chỉ số kênh hàng hóa là gì?

Chỉ số Kênh Hàng hóa (Commodity Channel Inde-CCI) là một bộ dao động xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo các biến đổi của một công cụ so giá trị trung bình thống kê.

CCI là một chỉ báo rất nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi, chỉ báo này có được mức độ phổ biến không nhỏ do có sự linh hoạt. Nó là một dao động hoàn toàn không bị giới hạn và không có giới hạn trên hoặc dưới. CCI thường được sử dụng để tìm các tín hiệu đảo chiều cũng như phân kỳ. Ban đầu, chỉ báo được thiết kế để sử dụng để xác định xu hướng hàng hoá, tuy nhiên, nó được sử dụng cho một loạt các công cụ tài chính.

Chỉ số kênh hàng hóa CCI là một bộ dao động tùy chỉnh có trong bộ công cụ phân tích tiêu chuẩn của nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, JForex và những nền tảng khác. Chỉ báo là một đường cong cổ điển, được tạo trong một cửa sổ bổ sung bên dưới biểu đồ giá. Ngoài dòng CCI, nhà phát triển cung cấp 2 cấp độ với các giá trị tiêu chuẩn – 100 (vùng quá mua) và -100 (vùng quá bán). Trên biểu đồ CCI, nó được hiển thị như sau:

Trước đây đã đề cập rằng thuật toán của công cụ này khác biệt đáng kể so với các bộ dao động khác áp dụng để xác định vùng quá mua/quá bán. Điều đáng nói là CCI ban đầu được thiết kế để làm việc với các biểu đồ hiển thị giá của tài sản hàng hóa. Sự hình thành giá trị của hàng hóa khác với các công cụ tài chính khác theo chu kỳ. Ví dụ, giá dầu hầu như luôn tăng vào các thời kỳ lạnh giá trong năm và giảm vào thời kỳ ấm áp. Khi giao dịch hàng hóa, CCI được sử dụng để xác định điểm tốt nhất để mở lệnh giao dịch.

Nói một cách dễ hiểu, chỉ số kênh hàng hóa xác định giá trị của giá trị hiện tại của tài sản so với giá trị trung bình trong khoảng thời gian được chỉ định trong cài đặt. Các tham số đầu vào tiêu chuẩn cung cấp khoảng thời gian là 14 (với khung thời gian H1 – 14 giờ, D1 – 14 ngày, v.v.). Nếu đường chỉ báo nằm trên mức quá mua, thì điều này cho thấy giá được đánh giá quá cao của tài sản so với mức trung bình. Các giá trị thấp â € ‹â €‹ của chỉ báo cho biết giá bị đánh giá thấp được chọn để giao dịch, điều này cho thấy sự gia tăng giá trị sắp xảy ra. Thuật toán hoạt động như vậy cho phép chỉ báo tạo ra các tín hiệu đủ chính xác để giao dịch.

Tại sao chỉ báo CCI hiện nay thực tế không được sử dụng nếu các tín hiệu của nó khá chính xác? Thực tế là bộ dao động này được phát triển cho thị trường hàng hóa, khác biệt đáng kể so với các tính năng định giá không cần kê đơn. Trong thị trường ngoại hối, sự biến động của tài sản cao hơn nhiều. Ngoài ra, nhiều yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành giá trị của đồng tiền quốc gia. Do đó, việc sử dụng CCI với các thông số đầu vào tiêu chuẩn khi giao dịch các cặp tiền tệ là không hiệu quả, nhưng điều này có thể được khắc phục bằng cách chỉ định các cài đặt chính xác khi chỉ báo bắt đầu.

Dao động CCI: cài đặt phù hợp cho giao dịch ngoại hối

Một trong những đặc điểm khác biệt của thị trường OTC so với thị trường hàng hóa và thị trường chứng khoán, là sự ồn ào của thị trường chiếm ưu thế, đặc biệt là khi nó làm việc với khung thời gian thấp. Do đó, để hoạt động chính xác của chỉ báo CCI, bạn sẽ cần tăng khoảng thời gian do nhà phát triển cung cấp. Trong quá trình thử nghiệm các tính năng của bộ dao động, có thể đưa ra kết luận rõ ràng rằng để làm việc với các cặp tiền tệ trên biểu đồ H1, khoảng thời gian tối ưu là 20:

Các giá trị – của mức quá mua / quá bán cũng khó được gọi là chính xác do tính biến động cao vốn có trên thị trường ngoại hối. Trong menu Cấp độ, bạn nên đặt các giá trị tương ứng là 200 và -200:

Advertisement

Để có cảm nhận hình ảnh thoải mái hơn, bạn cũng nên tăng một chút độ rộng của đường cong dao động trong menu Màu sắc, nhưng điều này phụ thuộc vào sở thích cá nhân và không ảnh hưởng đến hoạt động chính xác của chỉ báo.

Vì CCI là một bộ dao động, nó có thể được sử dụng để xác định sự phân kỳ nhằm xác nhận tính đúng đắn của dự báo giao dịch. Để làm điều này, bạn sẽ cần đặt thêm mức 0 trong cửa sổ chỉ báo:

Những tín hiệu như vậy được hình thành khá hiếm. Các nhà giao dịch mới bắt đầu không được khuyến khích sử dụng phân kỳ khi làm việc với các quỹ thực. Tốt hơn là nên ưu tiên các tín hiệu cổ điển của bất kỳ bộ dao động nào:

Giao điểm của đường mức -200 từ dưới lên – mở lệnh Mua.

Nếu đường CCI vượt qua mức 200 từ trên xuống dưới, điều này cho thấy có thể có sự thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, tức là bạn chỉ cần xem xét việc mở các lệnh Bán.

Sau khi tự làm quen với chức năng của chỉ báo CCI, bạn có thể tiến hành xem xét chiến lược giao dịch.

Để đưa ra quyết định giao dịch, chỉ một loại tín hiệu CCI sẽ được sử dụng – một đường cắt ngang mức mua / bán quá mức. Việc sử dụng các chỉ báo bổ sung cho bộ lọc tín hiệu sai là không cần thiết, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được khi xem xét một đường trung bình động đơn giản với chu kỳ 20. Trong trường hợp này, việc xác nhận tính đúng đắn của việc mở lệnh Bán sẽ là hình thành các yếu tố giá bên dưới chỉ báo xu hướng. Nếu biểu đồ được xây dựng phía trên biểu đồ đang di chuyển, đây sẽ là xác nhận để mở giao dịch Mua.

Đặc điểm chung của chiến lược:

  • Các cặp tiền tệ tối ưu để giao dịch trên chỉ báo CCI là EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.
  • Khung thời gian H1 hoặc H4;
  • Khi giao dịch trong ngày, việc đặt lệnh Cắt lỗ là bắt buộc (+10-12 điểm so với mức địa phương cuối cùng);
  • Chốt lời có thể được cố định và chiếm tới 30% mức biến động trung bình hàng ngày của tài sản khi làm việc với giai đoạn H1 và lên đến 100% khi phân tích biểu đồ H4;
  • Một tín hiệu để đóng một giao dịch với việc ấn định kết quả tài chính là sự hình thành của tín hiệu ngược lại trong cửa sổ dao động;
  • Rủi ro trong giao dịch không được vượt quá 5% số tiền ký quỹ;
  • Việc sử dụng phương pháp Martingale để tối ưu hóa tổn thất chỉ nên được xem xét bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm;
  • Phiên giao dịch có thể là bất kỳ.
  • Trong quá trình thử nghiệm chiến lược CCI, có thể xác định rằng số lượng giao dịch thành công là khoảng 80% và tiềm năng lợi nhuận của mỗi lệnh đối với các khoản lỗ có thể xảy ra khác nhau trong phạm vi từ 3: 1 đến 4: 1.

Để mở lệnh Mua, bạn cần đợi đường CCI vượt qua mức -200 từ dưới lên. Việc xem xét các lệnh bán hàng nên ở giao điểm của đường cong dao động của mức 200 từ trên xuống dưới. Khi chuyển chỉ báo sang biểu đồ giá, điều cực kỳ quan trọng là chỉ ra các thông số đầu vào đã được xem xét trước đó.

Để hiểu nguyên tắc giao dịch, bạn nên chú ý đến một số ví dụ:

Hình ảnh cho thấy biểu đồ cặp EUR/USD với khung thời gian H1. Khung thời gian này là tối ưu cho giao dịch CCI trong ngày. Ở những khoảng thời gian thấp hơn, độ chính xác của các tín hiệu chỉ báo thấp hơn đáng kể.

Trong biểu đồ, các điểm mở lệnh được đánh dấu bằng điểm đánh dấu màu đỏ. Xin lưu ý rằng trong số 3 tín hiệu, chỉ có một giao dịch được đóng lại với mức lỗ nhẹ, điều này xác nhận các số liệu thống kê được trình bày trước đó.

Chú ý! Bộ dao động CCI, không giống như các công cụ phân tích khác thuộc loại này, có một tính năng độc đáo – khi làm việc với biểu đồ H4, việc đường CCI thoát khỏi vùng quá mua / quá bán là một tín hiệu giao dịch được đảm bảo. Điều này có nghĩa là ngay cả khi biểu đồ không thay đổi hướng sau khi lệnh được mở, nếu đường cong CCI chạm mức ngược lại, giá trị của tài sản sẽ cao hơn / thấp hơn đáng kể (tùy thuộc vào hướng của lệnh) giá tại thời điểm mở giao dịch.

Các nhà giao dịch mới bắt đầu, không có kinh nghiệm giao dịch thực sự, nên xem xét khung thời gian cụ thể này. Lệnh Mua đầu tiên đáp ứng đầy đủ các kỳ vọng và đóng cửa với việc chốt lời. Bây giờ bạn nên cẩn thận xem xét tín hiệu giao dịch thứ hai, tín hiệu này rõ ràng là sai.

Sau khi giao dịch được mở, biểu đồ tiếp tục di chuyển theo hướng đi lên, nhưng lưu ý rằng đường CCI cho thấy sự phân kỳ (biểu đồ đang đi lên và đường cong đi xuống), cho thấy xu hướng toàn cầu đảo ngược nhanh chóng. Các tín hiệu tương tự trên khung thời gian H4 trở lên không thể bị bỏ qua. Cũng cần lưu ý rằng tại thời điểm bộ dao động chạm mức quá bán, giá trị hiện tại của tài sản thấp hơn đáng kể so với giá khi mở giao dịch. Kết quả là, lệnh đóng cửa với một khoản lợi nhuận đáng kể.

Chú ý! Để giao dịch thành công theo phương pháp thứ hai, không cần đặt lệnh an toàn. Chúng cần được thay thế bằng các kỹ thuật như khóa và tính trung bình.

Advertisement